آنالیز داده‌های پانل بیز جهت تعیین تأثیر بحران مالی درجه‌دو بر روی بازار سهام آمریکا
واتساپ:09141077352 همراه: 09141077352 ثابت: 35250068-041 سفارش سمینار و مقاله سفارش ترجمه تخصصی
 

دانلود فایل با شمار فاکتور

لطفا شماره فاکتور خود را درج نمایید


جدیدترین لغات واژه‌نامه

آمار بازدیدکنندگان

بازدید امروز :1
بازدید روز گذشته :92
بازدید این هفته :550
بازدید این ماه :93
مجموع آمار بازدید ها :781246

عنوان محصول: آنالیز داده‌های پانل بیز جهت تعیین تأثیر بحران مالی درجه‌دو بر روی بازار سهام آمریکا

دسته‌بندی: مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد
تاریخ انتشار: سه شنبه 4 آذر 1399
آنالیز داده‌های پانل بیز جهت تعیین تأثیر بحران مالی درجه‌دو بر روی بازار سهام آمریکا آنالیز داده‌های پانل بیز جهت تعیین تأثیر بحران مالی درجه‌دو بر روی بازار سهام آمریکا
توضیحات مختصر: در این مقاله تأثیر بحران مالی درجه‌دوم اخیر بر روی بازار سهام آمریکا مورد آنالیز قرار گرفته است. برای ارزیابی این مسئله، یک رویه آنالیز داده پانل بیزی برای شناسایی فاکتورهای متداولی که حرکت بازده سهام را در زمانی که ابعاد زیادی توسعه می‌یابند، توصیف می‌کند. برای داده‌های پانل با ابعاد زیاد، رویکردها...
آنالیز داده‌های پانل بیز جهت تعیین تأثیر بحران مالی درجه‌دو بر روی بازار سهام آمریکا آنالیز داده‌های پانل بیز جهت تعیین تأثیر بحران مالی درجه‌دو بر روی بازار سهام آمریکا


قیمت قیمت : 45000 تومان
تخفیف تخفیف: 5000 تومان
تخفیف تخفیف ویژه : 10 درصد
قیمت نهایی قیمت نهایی: 35500 تومان
322 بازدید
کد مقاله: TTC- 3917
نوع فایل : docx
لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از خرید موفق فعال خواهد شد.
Journal: Elsevier

Bayesian panel data analysis for exploring the impact of subprime financial crisis on the US stock market
Abstract
The effects of recent subprime financial crisis on the US stock market are analyzed. To investigate this problem, a Bayesian panel data analysis to identify common factors that explain the movement of stock returns when the dimension is high is developed. For highdimensional panel data, it is known that previously proposed approaches cannot estimate accurately the variance–covariance matrix. An advantage of the proposed method is that it considers parameter uncertainty in variance–covariance estimation and factor selection. Two new criteria for determining the number of factors in the data are developed and the consistency of the selection criteria as both the number of observations and the crosssection dimension tend to infinity is established. An empirical analysis indicates that the US stock market was subject to 8 common factors before the outbreak of the subprime crisis, but the number of factors reduced substantially after the outbreak. In particular, a small number of common factors govern the fluctuations of the stock market after the collapse of Lehman Brothers. In other words, empirical evidence that the structure of US stock market has changed drastically after the subprime crisis is obtained. It is also shown that the factor models selected by the proposed criteria work well in out-of-sample forecasting of asset returns.
Keywords: Panel data, Markov chain, Monte Carlo, Model selection

چکیده
در این مقاله تأثیر بحران مالی درجه‌دوم اخیر بر روی بازار سهام آمریکا مورد آنالیز قرار گرفته است. برای ارزیابی این مسئله، یک رویه آنالیز داده پانل بیزی برای شناسایی فاکتورهای متداولی که حرکت بازده سهام را در زمانی که ابعاد زیادی توسعه می‌یابند، توصیف می‌کند. برای داده‌های پانل با ابعاد زیاد، رویکردهای قبلی ارائه شده در این زمینه قادر به تخمین دقیق ماتریس کورایانس - واریانس نیستند. در این مقاله یک رویکرد توسعه یافته ارائه شده است که در آن پارامترهای عدم قطعیت در تخمین کوواریانس- واریانس و انتخاب فاکتور در نظر گرفته می‌شوند. دو معیار جدید برای تعیین تعداد فاکتورها در داده‌ها توسعه می‌یابند و سازگاری روند انتخاب معیار بر اساس تعداد مشاهدات و ابعاد سطح مقطع متمایل به مقدار بی‌نهایت، برقرار است. یک رویه آنالیز تجربی نشان می‌دهد که بازار سهام آمریکا در کل مشمول 8 فاکتور متداول است، البته این تعداد قبل از وقوع بحران مالی درجه‌دوم بوده است، اما تعداد فاکتورها بعد از وقوع بحران مالی متعاقباً کاهش یافته است. در کل تعداد کمی از فاکتورهای متداول، نوسانات بازار سهام را بعد از فروپاشی برادران لهمن کنترل کردند. به‌عبارتی‌دیگر، شواهد تجربی نشان می‌دهند که ساختار بازار سهام آمریکا به شدت بعد از بحران مالی دچار تغییر می‌شود. علاوه بر این، نشان داده شده است که مدل‌های فاکتور انتخاب شده توسط معیار پیشنهادی به‌خوبی قادر به پیش‌بینی بازده دارایی‌ها هستند.
کلمات کلیدی: داده‌های پانل، مونت کارلو، زنجیره مارکوف، انتخاب مدل.

تعداد صفحات انگلیسی تعداد صفحات انگلیسی:21 صفحه
تعداد صفحات فارسی تعداد صفحات فـارسـی:30 صفحه

  • آدرس: تبریز، آبرسان، مهرگان چهارم
  • تلفن  تماس: 09016347107
  • تلفن  ثابت : 35250068-041
  •  Mailttcenterاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید : آدرس  ایمیل
  • @zoodyab :آدرس تلگرام
مرکز  تخصصی  تلاش ترجمه از  سال  1385 شروع به کار نموده است  و تا کنون بیش از ده هزار ترجمه در رشته ها و زمینه های مختلف توسط متخصصین این مرکز انجام  شده  است.

تمامی ترجمه‌های انجام شده توسط موسسه تخصصی تلاش ترجمه، به صورت دستی (غیرماشینی) بوده و توسط مترجمین با سابقه انجام می‌شوند. ترجمه‌های انجام شده توسط موسسه تلاش ترجمه در قالب فایل Word و به صورت کاملا روان و بازخوانی شده و با ضمانت بازگشت وجه 72 ساعته (در صورت عدم رضایت از ترجمه) خدمت مشتریان محترم ارائه می‌شود.